首先强烈推荐
- Frazier, P. I. (2018). A tutorial on Bayesian optimization. arXiv Preprint arXiv:1807.02811.
写得非常清楚. 本文只简单介绍最基本的内容.
考虑优化问题
\[\max_{x\in A} f(x),\]Bayesian optimization is designed for black-box derivative-free global optimization. 黑箱意思是不知道函数 $f$ 的形式和性质 (凸性等), 只能通过输入 $x$ 得到输出 $f(x)$, 另外也不知道导数信息, 目标是求解全局最优.